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热门:天弘多元收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告

时间:2023-04-23 13:28:45 来源:易天富

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日


(相关资料图)

天弘多元收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘多元收益

基金主代码 010118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年10月29日

报告期末基金份额总额 4,550,357,609.01份

投资目标

本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种

的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,

力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略

主要投资策略包括:资产配置策略、固定收益类资

产投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益

率×20%

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币

市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘多元收益A 天弘多元收益C

下属分级基金的交易代码 010118 010119

报告期末下属分级基金的份额总 3,520,555,960.06份 1,029,801,648.95份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

天弘多元收益A 天弘多元收益C

1.本期已实现收益 43,279,995.33 14,222,870.25

2.本期利润 171,194,860.01 99,808,448.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.0505 0.0760

4.期末基金资产净值 4,089,456,821.50 1,187,577,364.14

5.期末基金份额净值 1.1616 1.1532

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放

式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘多元收益A净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 5.10% 0.60% 1.17% 0.17% 3.93% 0.43%

过去六个月 3.39% 0.74% 1.12% 0.21% 2.27% 0.53%

过去一年 0.81% 0.79% -0.01% 0.22% 0.82% 0.57%

自基金合同

生效日起至

16.16% 0.69% 0.23% 0.24% 15.93% 0.45%

天弘多元收益C净值表现

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

业绩比较

基准收益

①-③ ②-④

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② 率③ 率标准差

过去三个月 5.02% 0.60% 1.17% 0.17% 3.85% 0.43%

过去六个月 3.23% 0.74% 1.12% 0.21% 2.11% 0.53%

过去一年 0.50% 0.79% -0.01% 0.22% 0.51% 0.57%

自基金合同

生效日起至

15.32% 0.69% 0.23% 0.24% 15.09% 0.45%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

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注:1、本基金合同于2020年10月29日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基

金经理期限 证券从

业年限

说明

任职

日期

离任

日期

任明

固定收

益部总

经理助

理兼信

用研究

部负责

人,本基

金基金

经理、固

定收益

投资经

2021

年11

- 11年

男,金融学硕士。2012年7月加盟本公

司,历任公司固定收益部债券研究员、

信用研究员。

杜广

本基金

基金经

2020

年10

- 9年

男,金融数学硕士。历任泰康资产管

理有限责任公司债券研究员、中国人

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理 月 寿养老保险股份有限公司债券研究

员。2017年7月加盟本公司,历任投资

经理助理等。

注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成

交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,投资组合经理因投

资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

近期市场对经济的信心,又发生了回摆,顺周期方向的个股回调幅度较深。我们认

为经济走出3年疫情的底部、修复向上的方向依然较为确定,当前脆弱的信心也会逐步

得到修复。叠加当前股票估值和位置都处于偏低水平,当前需要积极承担风险,保持至

少中性以上的权益仓位配置。

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在具体的板块方向上,我们观点并未发生变化:保险、股份制银行、泛中游的周期

股、电子和计算机方向是我们重点关注的方向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年03月31日,天弘多元收益A基金份额净值为1.1616元,天弘多元收益C基

金份额净值为1.1532元。报告期内份额净值增长率天弘多元收益A为5.10%,同期业绩比

较基准增长率为1.17%;天弘多元收益C为5.02%,同期业绩比较基准增长率为1.17%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 1,008,434,071.94 15.73

其中:股票 1,008,434,071.94 15.73

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,167,171,422.62 80.61

其中:债券 5,167,171,422.62 80.61

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 137,000,000.00 2.14

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -

7

银行存款和结算备付金合

65,900,060.18 1.03

8 其他资产 31,824,158.14 0.50

9 合计 6,410,329,712.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 53,988,562.88 1.02

B 采矿业 4,558,794.00 0.09

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C 制造业 637,438,997.61 12.08

D

电力、热力、燃气及水生

产和供应业

75,891,875.95 1.44

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技

术服务业

3,674,697.00 0.07

J 金融业 194,285,466.50 3.68

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,057,910.00 0.02

M 科学研究和技术服务业 - -

N

水利、环境和公共设施管

理业

30,163,488.00 0.57

O

居民服务、修理和其他服

务业

- -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,374,280.00 0.14

S 综合 - -

合计 1,008,434,071.94 19.11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 601677 明泰铝业 6,829,545 108,453,174.60 2.06

2 601233 桐昆股份 6,026,638 86,542,521.68 1.64

3 000001 平安银行 4,437,500 55,601,875.00 1.05

4 002884 凌霄泵业 3,414,106 54,762,260.24 1.04

5 002142 宁波银行 1,783,050 48,695,095.50 0.92

6 600461 洪城环境 5,878,805 42,268,607.95 0.80

7 601601 中国太保 1,265,000 32,788,800.00 0.62

8 601336 新华保险 1,060,000 32,330,000.00 0.61

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9 300630 普利制药 1,129,100 31,050,250.00 0.59

10 603568 伟明环保 1,653,700 30,163,488.00 0.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 299,540,902.71 5.68

2 央行票据 - -

3 金融债券 193,996,339.40 3.68

其中:政策性金融债 16,832,936.66 0.32

4 企业债券 598,811,764.97 11.35

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 41,121,768.77 0.78

7 可转债(可交换债) 4,033,700,646.77 76.44

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,167,171,422.62 97.92

注:可转债项下包含可交换债156,748,266.83元。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 019679 22国债14 1,881,000 190,449,703.97 3.61

2 123107 温氏转债 1,390,438 178,457,955.52 3.38

3 127049 希望转2 1,426,015 165,348,588.04 3.13

4 132018 G三峡EB1 1,147,740 156,748,266.83 2.97

5 1928021

19农业银行永续

债01

1,500,000 156,592,964.38 2.97

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

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本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【中国农业银行股份有限公司】于2022年

09月30日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发

行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 775,864.29

2 应收证券清算款 28,890,761.81

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,157,532.04

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 31,824,158.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 123107 温氏转债 178,457,955.52 3.38

2 127049 希望转2 165,348,588.04 3.13

3 132018 G三峡EB1 156,748,266.83 2.97

4 110053 苏银转债 121,718,307.67 2.31

5 110072 广汇转债 89,724,334.36 1.70

6 127047 帝欧转债 85,937,498.41 1.63

7 110077 洪城转债 72,344,760.75 1.37

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8 113647 禾丰转债 66,901,389.09 1.27

9 127020 中金转债 65,167,130.16 1.23

10 113060 浙22转债 64,948,369.99 1.23

11 128083 新北转债 60,930,898.83 1.15

12 127045 牧原转债 59,216,236.96 1.12

13 128133 奇正转债 58,023,700.37 1.10

14 128141 旺能转债 57,899,815.72 1.10

15 128074 游族转债 57,207,096.17 1.08

16 113632 鹤21转债 56,561,157.78 1.07

17 128109 楚江转债 53,578,374.00 1.02

18 127026 超声转债 49,650,974.32 0.94

19 123035 利德转债 47,033,970.58 0.89

20 127050 麒麟转债 45,408,217.38 0.86

21 113637 华翔转债 44,064,314.92 0.84

22 113025 明泰转债 43,425,607.95 0.82

23 127070 大中转债 42,206,015.19 0.80

24 110063 鹰19转债 42,173,359.86 0.80

25 111000 起帆转债 41,986,223.46 0.80

26 123078 飞凯转债 41,721,668.19 0.79

27 123133 佩蒂转债 40,979,225.32 0.78

28 127027 靖远转债 38,875,030.06 0.74

29 113057 中银转债 38,765,994.59 0.73

30 113602 景20转债 38,360,079.45 0.73

31 113545 金能转债 35,746,725.16 0.68

32 113589 天创转债 34,887,795.41 0.66

33 123147 中辰转债 34,673,852.95 0.66

34 118003 华兴转债 32,188,627.31 0.61

35 123150 九强转债 31,548,402.19 0.60

36 113628 晨丰转债 30,649,917.58 0.58

37 123157 科蓝转债 30,394,076.19 0.58

38 128087 孚日转债 30,226,514.28 0.57

39 128119 龙大转债 29,565,685.18 0.56

40 113615 金诚转债 28,896,747.23 0.55

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41 127040 国泰转债 28,788,248.49 0.55

42 128106 华统转债 28,653,933.83 0.54

43 113649 丰山转债 27,293,326.24 0.52

44 123091 长海转债 27,119,591.33 0.51

45 123127 耐普转债 26,558,176.37 0.50

46 111004 明新转债 26,364,001.00 0.50

47 123119 康泰转2 26,349,283.12 0.50

48 127035 濮耐转债 25,967,455.22 0.49

49 113582 火炬转债 25,531,315.63 0.48

50 127052 西子转债 25,212,254.18 0.48

51 123050 聚飞转债 24,893,507.19 0.47

52 113653 永22转债 24,589,989.80 0.47

53 123087 明电转债 24,141,634.98 0.46

54 113050 南银转债 23,038,957.81 0.44

55 110075 南航转债 21,205,225.32 0.40

56 123130 设研转债 20,823,469.46 0.39

57 113045 环旭转债 20,678,225.28 0.39

58 113594 淳中转债 19,891,208.22 0.38

59 123088 威唐转债 19,834,951.42 0.38

60 123049 维尔转债 19,355,804.71 0.37

61 123120 隆华转债 19,266,099.35 0.37

62 113640 苏利转债 18,985,255.32 0.36

63 128128 齐翔转2 18,242,952.44 0.35

64 127063 贵轮转债 17,679,010.85 0.34

65 128101 联创转债 16,169,272.48 0.31

66 123141 宏丰转债 16,028,203.37 0.30

67 128081 海亮转债 15,858,961.66 0.30

68 128097 奥佳转债 15,618,156.80 0.30

69 123071 天能转债 15,554,654.53 0.29

70 123082 北陆转债 15,373,529.62 0.29

71 123022 长信转债 15,286,866.49 0.29

72 128075 远东转债 15,261,830.47 0.29

73 128130 景兴转债 14,814,124.10 0.28

天弘多元收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告

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74 123063 大禹转债 14,183,105.12 0.27

75 127032 苏行转债 13,065,891.23 0.25

76 127060 湘佳转债 12,873,397.07 0.24

77 123138 丝路转债 12,736,679.55 0.24

78 113648 巨星转债 12,635,050.47 0.24

79 128021 兄弟转债 12,413,065.93 0.24

80 123099 普利转债 12,255,089.31 0.23

81 123090 三诺转债 11,650,031.78 0.22

82 128121 宏川转债 11,268,622.78 0.21

83 123059 银信转债 11,224,523.44 0.21

84 128090 汽模转2 10,600,282.60 0.20

85 123046 天铁转债 10,506,052.36 0.20

86 118019 金盘转债 10,087,690.65 0.19

87 113600 新星转债 9,850,117.22 0.19

88 113566 翔港转债 9,592,820.19 0.18

89 123151 康医转债 9,564,723.79 0.18

90 110048 福能转债 9,276,841.39 0.18

91 111005 富春转债 9,172,418.97 0.17

92 123144 裕兴转债 9,036,172.12 0.17

93 118006 阿拉转债 9,016,407.65 0.17

94 110080 东湖转债 8,849,494.25 0.17

95 123149 通裕转债 8,272,564.48 0.16

96 128042 凯中转债 8,267,394.57 0.16

97 113039 嘉泽转债 7,659,411.09 0.15

98 113577 春秋转债 7,356,184.73 0.14

99 123103 震安转债 7,235,981.56 0.14

100 113542 好客转债 7,068,123.81 0.13

101 128066 亚泰转债 6,748,032.18 0.13

102 128144 利民转债 6,304,421.39 0.12

103 111003 聚合转债 6,277,277.41 0.12

104 127033 中装转2 6,204,831.59 0.12

105 110057 现代转债 6,062,357.60 0.11

106 127016 鲁泰转债 5,976,557.31 0.11

天弘多元收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告

第 14页

107 110079 杭银转债 5,914,278.01 0.11

108 128049 华源转债 5,913,069.59 0.11

109 127034 绿茵转债 5,892,592.60 0.11

110 128127 文科转债 5,749,928.38 0.11

111 127019 国城转债 5,628,897.82 0.11

112 123129 锦鸡转债 5,295,732.99 0.10

113 128033 迪龙转债 5,280,604.74 0.10

114 127059 永东转2 5,144,184.73 0.10

115 127031 洋丰转债 4,840,739.89 0.09

116 123089 九洲转2 4,753,467.06 0.09

117 113656 嘉诚转债 4,590,954.29 0.09

118 110070 凌钢转债 4,255,889.55 0.08

119 127071 天箭转债 3,927,530.40 0.07

120 118012 微芯转债 3,735,664.30 0.07

121 113619 世运转债 3,712,428.76 0.07

122 111002 特纸转债 3,679,671.19 0.07

123 127021 特发转2 3,645,067.42 0.07

124 127054 双箭转债 3,523,458.55 0.07

125 110058 永鼎转债 3,175,051.86 0.06

126 128036 金农转债 2,870,438.10 0.05

127 123100 朗科转债 2,830,752.81 0.05

128 113561 正裕转债 2,787,434.17 0.05

129 127055 精装转债 2,623,377.59 0.05

130 113524 奇精转债 2,374,722.47 0.05

131 123112 万讯转债 2,045,034.40 0.04

132 127064 杭氧转债 1,888,125.83 0.04

133 123140 天地转债 1,480,053.92 0.03

134 127036 三花转债 1,390,965.21 0.03

135 110060 天路转债 1,190,026.23 0.02

136 128140 润建转债 1,169,735.23 0.02

137 123146 中环转2 1,088,299.89 0.02

138 113631 皖天转债 1,086,879.91 0.02

139 128132 交建转债 1,043,025.12 0.02

天弘多元收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告

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140 128120 联诚转债 989,858.75 0.02

141 113601 塞力转债 383,875.68 0.01

142 113505 杭电转债 112,813.97 0.00

143 127061 美锦转债 1,114.48 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

天弘多元收益A 天弘多元收益C

报告期期初基金份额总额 2,881,778,707.14 1,747,891,419.44

报告期期间基金总申购份额 1,266,126,170.67 634,013,820.24

减:报告期期间基金总赎回份额 627,348,917.75 1,352,103,590.73

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列)

- -

报告期期末基金份额总额 3,520,555,960.06 1,029,801,648.95

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额

20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

天弘多元收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告

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在本报告截止日至报告批准送出日之间,童建林先生任职公司风控负责人,刘荣逵

先生任职公司首席信息官,马文辉先生任职公司财务负责人,朱海扬先生不再担任公司

副总经理,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于

高级管理人员变更的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘多元收益债券型证券投资基金募集的文件

2、天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同

3、天弘多元收益债券型证券投资基金托管协议

4、天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查

文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站:www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇二三年四月二十三日

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